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python如何实现三轨道波动率策略

发表于:2022-08-13 作者:安全数据网编辑
编辑最后更新 2022年08月13日,小编给大家分享一下python如何实现三轨道波动率策略,相信大部分人都还不怎么了解,因此分享这篇文章给大家参考一下,希望大家阅读完这篇文章后大有收获,下面让我们一起去了解一下吧!源码:// 确定CN

小编给大家分享一下python如何实现三轨道波动率策略,相信大部分人都还不怎么了解,因此分享这篇文章给大家参考一下,希望大家阅读完这篇文章后大有收获,下面让我们一起去了解一下吧!

源码:

// 确定CN VOLAT:=STD(C,N);   // VOLAT(波动率):M周期收盘价的标准差VOLATCHANGE:=(VOLAT-REF(VOLAT,1))/VOLAT;    // 2个VOLAT的变化率N1:=(1+VOLATCHANGE)*MINN;                   // VOLATCHANGE : 波动率变化N2:=INTPART(N1);                            // 取整N3:=MIN(N2,MAXN);                           // 确认CN不大于60CN:=MAX(N3,MINN);                           // 确认CN不小于20MIDTR^^MA(C,CN);                            // 确定MIDTRUPTR^^MIDTR+2*STD(C,CN);                    // 确定UPTRDOWNTR^^MIDTR-2*STD(C,CN);                  // 确定DOWNTRHPOINT^^HV(H,CN),DOT,COLORRED;   // 计算前一周期CN周期内最高价的最大值。LPOINT^^LV(L,CN),DOT,COLORBLUE;  // 计算前一周期CN周期内最低价的最小值。// 开仓L<=LPOINT AND LMINN,SK(AMOUNT);  //当最低价小于DOWNTR和低点,且K线位置大于60,收盘价卖开H>=HPOINT AND H>UPTR AND BARPOS>MINN,BK(AMOUNT);    //当最高价大于UPTR和高点,且K线位置大于60,收盘价买开// 启动止损C>=SKPRICE*(1+STOPRANGE*0.001),BP(SKVOL);C<=BKPRICE*(1-STOPRANGE*0.001),SP(BKVOL);// 平仓CMIDTR,BP(SKVOL); // 当收盘价大于MIDTR,收盘价买平// 动态止损REF(BKHIGH,1)>BKPRICE*(1+2*0.001*STOPRANGE) AND CLV(C,BARSSK)*(1+STOPRANGE*0.001),BP(SKVOL);   // 卖开后最低价小于卖开价*(1-2*0.001*STOPRANGE),且收盘价大于卖开后最低收盘价*(1+STOPRANGE*0.001),收盘价买平

主图指标显示:

MIDTR^^MA(C,CN); // 确定MIDTRUPTR^^MIDTR+2STD(C,CN); // 确定UPTRDOWNTR^^MIDTR-2STD(C,CN); // 确定DOWNTRHPOINT^^HV(H,CN),DOT,COLORRED; // 计算前一周期CN周期内最高价的最大值。LPOINT^^LV(L,CN),DOT,COLORBLUE; // 计算前一周期CN周期内最低价的最小值。

副图:

用发明者量化平台的回测结果如下:

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